Najmniejszy Kwadratowy Ruch Średni Wskaźnik

8 5 Średnia wartość średnia ruchomego punktu końcowego Średnia wartość średniej ruchowej punktu końcowego EPMA ustala średnią cenę poprzez dopasowanie prostej prostej najmniejszych kwadratów w oparciu o regresję liniową w ciągu ostatnich N dniowych cen zamknięcia i biorąc punkt końcowy linii tj. Linię ostatniego dnia jako średnią To obliczenie przebiega przez wiele innych nazw, w tym najmniejszych kwadratów średniej ruchomej LSQMA, ruchomej regresji liniowej i prognozowanej serii czasowej TSF Joe Sharp s zmodyfikowanej średniej ruchomej to samo. Formuła kończy się średnią ważoną przeszłości N, przy czym ciężary przechodzą od 2 N-1 do - N 2 Łatwo to wywodzi się ze wzorów najmniejszych kwadratów, ale po prostu patrząc na wagi, połączenie z najmniejszych kwadratami nie jest wcale oczywiste Jeśli p1 jest dzisiaj bliski, p2 wczoraj itd., następnie. Wagi spadają o 3 za każdy starszy dzień, a negatywne dla najstarszej trzeciej z N dni Na poniższym wykresie wynika, że ​​dla N 15. Negatywne średnie są przeważone z powodu ostatnich cen a nie może przekroczyć ceny akcji po nagłym skoku W ogóle, ponieważ linia wyposażona celowo przechodzi przez środek ostatnich cen, EPMA wydaje się być w środku niedawnych cen lub projekcji tego, gdzie wydawały się być tendencyjne. To interesujące aby porównać EPMA ze zwykłym SMA zobaczyć prostą średnią przemieszczenia SMA skutecznie wyciąga linię poziomą w ciągu ostatnich N dni ze średnią, podczas gdy EPMA rysuje pochyłą linię. Wskaźnik bezwładności patrz Inertia używa EPMA. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde. Chart jest wolnym oprogramowaniem, które można redystrybuować i modyfikować na zasadach licencji GNU General Public License wydanych przez Free Software Foundation w wersji 3 lub według własnego wyboru każda późniejsza wersja. Hi, lubię Minimalne średnie ruchy kwadratów i kodowanie koloru chciałbym użyć go na innych rynkach innych niż forex, z którymi handluję, a także, niestety, nie mogę wymyślać głowy lub ogonów z MQL4, choć Mogę zaprogramować wskaźniki w Tradestation Czy ktoś proszę spojrzeć na kod tego i przetłumaczyć go na normalne instrukcje logiczne dla mnie Zakładam, że LSMA jest po prostu ruchomej regresji liniowej Jeśli to prawda, naprawdę szukam logiki kodowania koloru, więc może zastosować ją do mojej platformy Tradestation, a także doceniam każdą pomoc jaką może mi ktoś dać. Z poważaniem, Scott. i jestem bardzo biegła w programowaniu TS Może i mogę Ci pomóc Ale nie jestem pewna co chcesz robić Czy to jest to. Chcesz, aby kolor wskaźnika zmieniał się zgodnie z określonymi kryteriami. Kiedy porównamy średnie ruchy MT4 Najmniejsze kwadraty do Tradestacji liniowej regresji krzywej, są one z pewnością takie same. Jednak wskaźnik MT4 ma ładne czerwone żółte kolory kodowania, które lubię dużo Mój wskaźnik Tradestation jest tylko jednym kolorem Jeśli spojrzymy na MT4 Least Squares MA, logika kodowania kolorów nie jest prostą logiką w górę, tj. jeśli MA MA 1 jest zielona, ​​jeśli MA MA 1 to czerwony to coś innego jak ten konkretny wskaźnik lub farbowania i chciałbym zastosować ją do Tradestation Linear Regression Curve Mam racjonalnie biegle w TS, a także jestem pewien, że mógłbym zaprogramować kolor na wskaźniku TS LRC, jeśli zrozumiałbym logikę barwienia w kodzie MQL4. jest pytanie, co to jest wskaźnik koloru kodowania logiki zawartych w poniższym code. Any pomoc mogłaby się z tym byłoby wiele appreciated. one kolor na wskaźnik indeksu line. when idzie w górę, zwraca z indeksu 2 Kiedy płaski, indeks 1 Kiedy spadnie indeks 3.It umieszcza pustą wartość w indeksach, które nie są używane w żadnym konkretnym pasku. Hi Phy, doceniam twoją odpowiedź A ja nadal jestem w ciemności Patrząc na prawdziwy kod, taki jak MQL4 i C i tak dalej sprawia, że ​​czuję się naprawdę głupi, bo nie rozumiem tego w ogóle mogę zrobić proste rzeczy w Tradestation ze wskaźnikami, ale nie jestem programistą jestem samoukiem Co jest dla ciebie jasne, nie jest dla mnie jasne Wiem patrząc na wykres, że algorytm jest nieco bardziej subtelny e Czasami wskaźnik zmienia się na zielono na żółty, gdy cena wciąż rośnie, a czasami nie, itp. Czy możesz napisać w zdaniach, jak działa zielony algorytm kodowania żółtego koloru żółtego? Na przykład, co to za zmianę shift'u loopbegin 0 shift - suma 1 0 dla i długości i 1 i - długości lengthvar 1 lengthvar 3 tmp 0 tmp i - lengthvar ścisłej długości i przesunięcia sumy 1 tmp sumy przesunięcia wagi 1 6 długości długość 1.w odniesieniu do indeksów. I może być zbyt prośba dużo nie spodziewam się, że dasz mi kurs na uniwersytecie w programowaniu na forum Ale jeśli mógłbyś dać mi pewne logiki, które wyjaśniają algorytm barwienia, może będę mógł zamienić go w Tradestation Lub może być poza mną teraz W dowolnym sprawa, właśnie ściągnąłem to, co wygląda jak bardzo ładny samouczek MQL4 przez guru coder'a z i myślę, że spędzę weekendowy czytanie, aby spróbować dostać uchwyt na ten. Ta część jest someones interpretacji, jak znaleźć najmniej kwadratów poruszania średnia. To nie ma nic wspólnego z color. I m naprawdę po prostu lo ok dla logiki kodowania koloru. if przesunięcie wagi 1 przesunięcie wagi. wt jest tablicą wartości LSMA. Dla kodowania kolorowego, porównuje wartość LSMA z jednego paska z powrotem i bieżącą LSMA podczas przesuwania się przez wykres If poprzednia wartość była wyższa, narysuj na czerwono, jeśli jest niższa, narysuj na zielono, a następnie narysuj yellow. shift jest indeksem liczącym na paskach wykresu, przesunięcie 1 indeksuje poprzedni pasek. Dziękuję Phy, co ma dla mnie sens Co nie robi mam dla mnie sens, że wskaźnik nie robi tego, co mówisz Zamknąłem 2 zdjęcia wskaźnika na GBPJPY, z demo Alpari i demo ODL Widzisz, że robią to samo z dodatkami dla lekkiego Różnice w zbieraniu danych Umieściłem strzałki na wykresie Alpari, aby wskazać wiele miejsc, w których wskaźnik zmienił się z zielonego na żółty lub czerwony na żółty, ale wskaźnik nie jest wcale płaski. Zrobiłem miejsce z dużą niebieską strzałką, nie tylko wskaźnik nie jest płaski, nachylenie wskaźnika jest jeszcze większe, ponieważ wciąż maluje zmiana koloru z czerwonego na żółte. Je rozumiem swoje wyjaśnienie, ale nadal nie rozumiem dlaczego wskaźnik wygląda tak: Myślisz, że wskaźnik ten jest wymazany tj. przy użyciu przyszłych danych do zmiany koloru w efekcie za pomocą przesunięcia - 1 dane. Można zrobić to, co opisałeś w Tradestation łatwo wystarczy z niektórych wypowiedzi IF i oświadczenia PLOT Ale nie sądzę żółte przejścia będą wyglądać podobnie w ogóle Myślę, że musi być coś innego do koloru kodowania. Hi Phy, I zdobione co się tutaj dzieje - ten wskaźnik nie przemywa Właśnie oglądałem to przez chwilę na wykresie na minutę Teraz wszystko ma sens - na chwilę pomyślałem, że znalazłem Graala. To, co robi to w czasie rzeczywistym, jest to Rynek osiągnął szczyt i teraz odwraca się - pierwszy pasek odwrócenia Wskaźnik wskazuje kolor zielony aż do punktu przełomowego Aktualny pręt LSMA zaczyna się przewracać, wskaźnik miga od czerwieni do czerwieni, gdy rynek zaczeka w górę iw dół Kiedy bieżący pasek zostanie zakończony, jeśli LSMA jest LSMA 1 pamiętaj, LSMA 1 LSMA 2, ponieważ rynek znajduje się w 1. barie cofania, a następnie LSMA dla bieżącego paska, który właśnie ukończony jest RED i napełnia kolor LSMA z zielonego na żółty. Możesz to obejrzeć to w czasie rzeczywistym na wykresie 1 minuty Tak, myślę, że odpowiadałem na moje własne pytanie Logika kodowania kolorów dla LSMA jest taka. Jeśli widzisz przyszłość, zmień tę LSMA tak, aby uzyskać największy zysk fantasy. Nie czyni wskaźnika całkowicie bezużyteczne, ale ręcznie testowanie z oczekiwań, że żółte zabarwienie może być liczone na wyjściach, itp. prowadzi do ruiny. Jeśli odnosi się do zmiany koloru na bieżącym pasku, nie ma niczego dziwnego w tym przypadku Jeśli powie poprzedni pasek , to nie jest dobre. Powtarza farbę poprzedniego paska i zgadzam się, że nie jest dobrze Możesz ją zobaczyć, jeśli siedzisz z LSMA 8 na wykresie 1 min na 10-15 minut Kiedy LMSA odwróci, na przykład , od dłuższego czasu do krótkiego, obrazuje obecny czerwony pasek i wymazuje poprzednie ously zielony poprzedni pasek do żółtego. Mean Reversion Modern Day Moving średnie. Author GunjanDuaa 04 października 2017. średnie kroczące są jednym z najbardziej powszechnie stosowanych wskaźników w badaniach analizy technicznej, co zaczęło się od prostej średniej ruchomej, a następnie w kierunku wykładniczej średniej ruchomej z upływ czasu i nadejście zaprogramowanych programów komputerowych spowodowały, że technicy eksperymentowali i wymyślali nowe typy obliczeń danych. Przejawy rewersów sugerują, że ceny aktywów ostatecznie się odwrócą do średniej lub średniej przed wznowieniem trendu lub odwróceniem tendencji, może to czy ceny będą powracać do średniej lub konsolidować przez pewien czas do czasu zbliżenia do średniej, jest to proces, w którym wiele systemów obrotu opiera się na tym, gdzie podejmowane są działania, gdy ostatnie wyniki różniły się od ich historycznych średnie. MIESIĘCZNE ŚWIADECTWY PRZEMIENNE. Średnie ruchome są nadal używane przez wielu, ale z czasem i wymóg pomiaru ceny inaczej w drodze do nowych myśli i nowych średnich W tym artykule będę wyjaśniał nowsze średnie ruchome, które ewoluowały z czasem i potrzebą. DEMA SZCZEGÓŁOWY I TRIPLE TEMA. A średnia ruchoma jest gładką linią krzywizną, która zapewnia wizualne potwierdzenie długoterminowego trendu średnie, są wskaźnikami słabiej rozwiniętymi, gdy szybsze średnie ruchome są krótkotrwałe, a dłuższe średnie są gładsze, aby zmniejszyć czas opóźnienia w tych zmodyfikowanych średnicach wykładniczych Są one wykorzystywane do dostarczania sygnałów w próbie krzyżowej lub trendu wcześniej niż inne średnie ruchome. Wykonywanie MATH. Double Exponential MA Formula. DEMA 2 EMA-EMA EMA. Triple Exponential MA Formula. TEMA 3 EMA - 3 EMA EMA EMA EMA EMA EMA 1 EMA EMA 1 Zamknij EMA 1.N Okres wygładzania. Chart 1 ma średnią ruchome crossover, wyraźnie wskazuje, że TEMA daje sygnał najwcześniej, a następnie DEMA, a następnie Simple Moving average Więc opóźnienie jest ograniczone i możemy wejść w trend wcześniej. Wyświetlone ruchy średniej DispMA. A DispM A to średnia ruchoma, która może być dostosowana do przodu lub do tyłu o określonym przedziale czasowym Przeniesienie Moving Average Backward do pozostania w trendzie długoterminowym, spowoduje to opóźnienie w przesunięciu średniej ruchomej do przodu, aby umożliwić terminowe wycofanie, gdy tendencja przeciwdziałania rozwija się, wytworzy ona wiodący efekt. Celem DisMA jest uniknięcie nagłych piorunów, które zazwyczaj pojawiają się w dojrzałym trendzie lub wydarzeniach związanych z nowościami, przy czym przesunięcie spowoduje mniejszą liczbę fałszywych sygnałów. Zwykłe poziomy przemieszczeń wynoszą od 3 dni do 5 dni do przodu lub do tyłu Może być użyty do znalezienia oparcia lub podparcia lub jako sygnału zwrotnego, a także dość przydatny w badaniach cyklicznych. Wykres 2 pokazuje, że dłuższa średnia ruchoma umieszczona w przód utrzymuje nas w trendzie, podczas gdy krótszy ruchome średnie, które jest umieszczone do tyłu, pomaga my dostajemy czas exit. WEIGHTED MOVING AVERAGE WMA. Let rzuć okiem na inny rodzaj średniej ruchomej Celem WMA jest wyeliminowanie opóźnienia i zwiększenie czułości względem cena średnia ważona z ostatnich n cen, przy czym ważenie zmniejsza się o 1 przy każdej poprzedniej cenie. Obliczanie n Pn n - 1 Pn-1 n - 2 Pn-2 n - n - 1 Pn - 1 nn - 1 n - n - 1.WMA reaguje szybciej na zmiany cen, ponieważ przywiązuje większą wagę do niedawnych przesunięć cen, które wskazują na szybsze tempo w porównaniu do prostej średniej ruchome. JEDYNE KWASY PRZECIWSTĘPNE ŚREDNIE. Ta średnia ruchoma czasami nazywane również średnią ruchową punktu końcowego Opiera się na regresji liniowej, ale podejmuje krok naprzód, oceniając, że to, co by się stało, gdyby linia regresji nadal działała, czyniąc ją bardziej reagującą na trendy i dostrzegając trendy wcześniej w porównaniu z innymi ruchami średnie. Wykorzystywany głównie jako sygnał zwrotnicy sam w sobie lub z inną średnią ruchomej lub może być używany z ceną przesuwającą się powyżej lub poniżej jako sygnał kupna lub sprzedaży. Na wykresie 3 przedstawiono trzy średnie kroczące w jednym wykresie, pierwsze jest najmniej Kwadratowa średnia ruchoma zwany też jako średnia punkt końcowy Czerwone krępy wskazują wzrost cen powyżej średniej, ukazującej zmiany tendencji lub punktu końcowego trendu w górę iw dół, pomagając opuścić pozycję lub odwrócić handel. Pozostałe dwa to WMA gruby fiołek i EMA przerywane Czerwona, obliczanie obu średnich jest prawie takie same, ale w WMA więcej wagi jest podawana do aktualnej ceny, więc pokazuje, że WMA jest bliżej ceny niż EMA. WILDERS Moving AVERAGE. Jak sama nazwa wskazuje, to zostało stworzone przez Welles Wilder świetny technik, którego prace obejmują RSI Relative Strength, Average Directional Index ADX Parabolic Sar i Average True Range ATR Czasami nazywa się to zmodyfikowaną średnią ruchoma celem jest złagodzenie wahań cen w celu określenia trendów cenowych. 1 k. Gdzie k 1 N, N liczba okresów. Formuła jest podobna do EMA, która ma 2 parametry, serię czasu i okres wstecz wstecz i zwraca gładką linię Price staying and closing over the av erage jest określany jako wzrost i poniżej niej jako spadek. Wykres 4 przedstawia dwa średnie w kalkulacji Wildersa. Dłuższa średnia ruchoma może być wykorzystana do określania trendu i krótszy w handlu na potrzeby kupowania na zanurzeniu i sprzedaży po wzroście Crossover dostarcza sygnały handlowe, ale z Zaniżanie kapitału. Prawie każdy używa średnich ruchów w trendach cenowych w handlu, te nowsze średnie kroczące pomogą handlowcom uchwycić lepszy trend i zbudować lepszy system handlowy w kierunku zrozumienia trendów rynkowych, które przyniosą wzrost krzywej kapitału.