Jak Zaprojektować System Handlu Forex

Wizja Wizualna Systemów Handlowych. Naszym celem jest wzbudzić niepokój związany z projektowaniem Systemów Handlowych, aby umożliwić Ci nawiązanie współpracy z firmą Trading. Naszym celem jest zrozumienie potrzeb biznesowych i wymogów handlowych, a także wyzwań, z jakimi muszą się zmierzyć, a także zalecać rozsądne i skuteczne rozwiązania do ich wdrożenia Chcielibyśmy zająć się kompleksem z obrotu, jednocześnie chroniąc interesy biznesowe w realistyczny i skuteczny sposób. Handel nie jest produktem, jest procesem. TSD posiada wiedzę i narzędzia, które pomagają organizacjom budować platformę wzrostu sprostać wyzwaniu nowej granicy Dlaczego nie pozwól nam na Trading System Design pomóż dostosować rozwiązanie dla Ciebie z jednego z naszych dedykowanych zespołów projektowych. Systemy projektowania systemów kodowania Catching Pierwszym krokiem przy kodowaniu dowolnej aplikacji jest etap projektowania Czy kodowanie oprogramowania aplikacji lub systemu handlowego, staranne projektowanie i planowanie pomogą Ci zakończyć krótszy czas z mniejszą liczbą błędów Będziemy używać prostego trójstopniowego procesu t o projektowanie naszego systemu handlowego. Step 1 Utwórz zasady dotyczące systemu handlowego Pierwszym krokiem przy projektowaniu systemu handlowego jest po prostu wymyślenie zasad, według których system będzie działał Powinien istnieć cztery podstawowe zasady dla każdego systemu handlowego. Buy - określ, kiedy chcesz kupić pozycję. Sprzedaj - zidentyfikuj, kiedy chcesz sprzedać pozycję. Stop - określ, kiedy chcesz ograniczyć straty. Target - określ, kiedy chcesz zarezerwować zysk. Na przykład. Kupuj - dzień przecina średnią MA powyżej 60-dniowego MA. Sell - gdy 30-dniowa MA przecina poniżej 60-dniowego MA. Stop - maksymalna utrata 10 jednostek. Target - cel 10 jednostek. Ten przykładowy system będzie kupować i sprzedawać opierając się na średnich kroczących 30 i 60 dni i automatycznie księguje zyski po 10-jednostkowych zyskach lub sprzedaj ze stratą po 10-jednostkowym przemieszczeniu w przeciwnym kierunku. Step 2 Identyfikuj składniki każdej reguły Teraz, gdy mamy nasze zasady w dół, musimy zidentyfikować elementy uczestniczące w każdej regule Każdy składnik powinien zawierać tw o elementy. Stosowany wskaźnik lub badanie. Ustawienia dla wskaźnika lub badania. Te składniki powinny być skonstruowane poprzez wpisanie nazwy skrótu do badania, a następnie ustawień w nawiasach. Te ustawienia w nawiasie są określane jako parametry wskaźnika lub badanie Czasami badanie może mieć wiele parametrów, w tym przypadku po prostu je oddzielasz przecinkami. Spójrzmy na kilka przykładów. MA 25 - 25-dniowa średnia ruchoma. RSI 25 - 25-dniowy wskaźnik względnej wytrzymałości. MACD Zamknij 0, 5,5 - Ruch średnia zestaw rozbieżności konwergencji w oparciu o dzisiejszą zamknięcia, z pięciodniową szybkością i pięciodniową wolną długością. Jeśli nie masz pewności, ile parametrów wymaga określony komponent, możesz po prostu skonsultować się dokumentację dotyczącą programu handlowego, która wymienia te składniki wraz z wartościami, które należy wypełnić Na przykład, możemy zauważyć, że firma Tradecision mówi, że potrzebujemy trzech parametrów z MACD. So, na przykład wymieniony w pierwszym kroku use. MA 30 - Znaczenie 30-dniowa średnia ruchoma. MA 60 - Znaczenie 60-dniowa średnia ruchoma. Krok 3 Dodawanie akcji Teraz dodamy akcje do naszych zasad Każda akcja jest zgodna z następującym formatem podstawowym. IF Warunek WHILE Warunek THEN Action. Typically, warunek będzie składa się z utworzonych powyżej składników i parametrów, a działanie będzie składać się z warunków zakupu lub sprzedaży. Warunki mogą również składać się z prostego języka angielskiego, jeśli nie ma składnika. Zauważ, że składnik czas jest opcjonalny. Oto kilka przykładów, które pomogą zilustrować ten punkt. JEŻELI MA 30 przecina powyżej MA 60 THEN Kup. IF MA 30 przecina poniżej MA 60, podczas gdy pojemność 20,000 THEN Sell. IF EMA 25 jest większa niż MA 5 THEN Sell. IF RSI 20 równa się 50, a następnie Kup. no, na przykład używaliśmy, po prostu dajemy list. IF MA 30 Krzyże powyżej MA 60 THEN Buy. IF MA 30 przecina poniżej MA 60 THEN Sell. IF nasz handel ma 10 jednostek zysku THEN Sell. IF nasz handel ma 10 jednostek strat THEN Sell Co stanie się następnym razem? Spójrzmy na konwertowanie tych reguł na kod komputer może zrozumieć. Systemy handlowe - projektowanie systemu - część 1. W poprzednim rozdziale omówiono elementy składające się na system handlu oraz omówiono zalety i wady korzystania z takiego systemu w środowisku handlu na żywo W tej sekcji opierając się na tej wiedzy poprzez zbadanie, które rynki są szczególnie odpowiednie do handlu systemem Następnie przyjrzymy się pogłębionemu spojrzeniu na różne typy systemów handlu. Tradycja na różnych rynkach. Rynki walutowe Rynek kapitałowy jest prawdopodobnie najbardziej popularnym rynkiem do handlu, zwłaszcza wśród nowicjuszy Na tej arenie dominują wielcy gracze, na przykład Warren Buffett i Merrill Lynch, a tradycyjne strategie inwestycyjne dotyczące wartości i wzrostu są zdecydowanie najczęściej niemniej jednak wiele instytucji znacznie zainwestowało w projektowanie, opracowywanie i wdrażanie systemy handlu Indywidualni inwestorzy łączą się z tym trendem, choć powoli. Oto kilka kluczowych czynników, o których należy pamiętać, gdy używasz handlu systemów na rynkach akcji. Duża ilość dostępnych akcji umożliwia przedsiębiorcom testowanie systemów na wielu różnych typach akcji - wszystko to od bardzo lotnych pozagiełdowych zapasów OTC do nieulotnych niebieskich chipów. Skuteczność systemów handlu może być ograniczona przez niska płynność niektórych akcji, w szczególności kwestie związane z OTC i różowymi kartami, mogą zjeść w zyskach generowanych przez udane transakcje i mogą zwiększyć straty OTC i różowe papiery skarbowe często powodują dodatkowe prowizje. Głównymi systemami obrotu są te, które szukają wartości - to systemy, które stosują różne parametry w celu ustalenia, czy bezpieczeństwo jest niedowartościowane w porównaniu do wyników z przeszłości, rówieśników lub rynku w ogóle. Rynki walutowe Forex Rynek walutowy lub forex jest największym i najbardziej płynnym rynkiem na świecie rządy światowe, banki i inne duże instytucje handlu bilionami dolarów na rynku forex każdego dnia Większość instytucji handlowych o n forex polegają na systemach handlowych To samo dotyczy osób na rynku forex, ale niektóre transakcje handlowe oparte na raportach ekonomicznych czy wypłatach odsetek. Oto kilka kluczowych czynników, które należy uwzględnić przy korzystaniu z systemów obrotu na rynku forex. Płynność na tym rynku - ze względu na ogromny wolumen - sprawia, że ​​systemy handlowe są dokładniejsze i skuteczne. Nie ma prowizji na tym rynku, tylko rozłożone dlatego znacznie łatwiej jest przeprowadzić wiele transakcji bez zwiększania kosztów pod względem dostępnej ilości papierów wartościowych lub towarów, waluty do handlu są ograniczone Z powodu dostępności egzotycznych par walutowych - czyli walut z mniejszych krajów - zakres zmienności niekoniecznie jest ograniczony. Głównymi systemami handlu forex są te, które podążają za popularnymi trendami rynek jest trendem jest Twój przyjaciel lub systemy, które kupują lub sprzedają na wypryskach To dlatego, że wskaźniki ekonomiczne często powodują duże ruchy cen w jednym czasie. futures Equit y, forex i giełd towarowych oferują transakcje terminowe Jest to popularny pojazd do handlu systemem ze względu na większą dostępność dźwigni i zwiększoną płynność i zmienność Jednak te czynniki mogą obniżyć oba sposoby, które mogą zwiększyć zyski lub wzmocnić straty Z tego powodu wykorzystanie kontraktów terminowych jest zazwyczaj zarezerwowane dla zaawansowanych podmiotów gospodarczych indywidualnych i instytucjonalnych. To dlatego, że systemy transakcyjne zdolne do kapitalizacji na rynku terminowym wymagają znacznie większego dostosowania, używać bardziej zaawansowanych wskaźników i zajmują dużo dłużej, aby rozwijać. Najlepszym To do indywidualnego inwestora, aby zdecydować, który rynek najlepiej nadaje się do handlu systemem - każdy ma własne zalety i wady Większość ludzi jest bardziej zaznajomiona z rynkami akcji, a ta znajomość ułatwia rozwój systemu handlowego Łatwiej jednak forex jest powszechnie uważana za doskonałą platformę do prowadzenia systemów handlowych - zwłaszcza wśród bardziej doświadczonych przedsiębiorców przedsiębiorca decyduje się wykorzystać mocną dźwignię i zmienność, alternatywa kontraktów terminowych jest zawsze otwarta Ostatecznie, wybór leży w rękach developera systemów. Typy systemów transakcyjnych. Systemy pożytku publicznego Najbardziej popularną metodą handlu systemem jest trend - następujący system W najbardziej podstawowej formie system ten po prostu czeka na znaczny ruch cenowy, a następnie kupuje lub sprzedaje w tym kierunku Ten typ banków systemowych z nadzieją, że te zmiany cen utrzymają tendencję. Przeciętne systemy Często stosowane w analizie technicznej średnia ruchoma jest wskaźnikiem, który po prostu pokazuje średnią cenę akcji w danym okresie. Istotą tendencji jest ten pomiar. Najczęstszym sposobem określania wejścia i wyjścia jest krzyżówka. Logika za tym jest prosta, nowa tendencja jest ustalany, gdy cena spadnie powyżej lub poniżej jego historycznej średniej tendencji cenowej Poniżej znajduje się wykres, w którym wykresuje zarówno cenę niebieską linię, jak i 20-dniową czerwoną linię MA Systemy BMBreakout Podstawową koncepcją tego typu systemu jest podobna do systemu średniej ruchomej. Chodzi o to, że kiedy ustalono nowy wysoki lub niski, ruch cen najprawdopodobniej będzie kontynuowany w kierunku przełomu Jeden wskaźnik które mogą być użyte do określenia breakouts to proste nakładki Bollinger Band nakładają się na średnie wysokie i niskie ceny, a wypadki pojawiają się, gdy cena spotyka się z krawędziami pasków Poniżej jest wykres, w którym wykresuje cenę niebieskiej linii i Bollinger Bands szarych linii Microsoft. Zwinięcia Trend-Po Systems. Empirical podejmowania decyzji - Wymaga się trendów, zawsze jest empiryczny element, aby rozważyć czas trwania historycznej tendencji Na przykład średnia ruchoma może być przez ostatnie 20 dni lub w ciągu ostatnich pięciu lat lat, więc deweloper musi określić, który system jest najlepszy dla systemu Inne czynniki, które należy określić są średnie poziomy i niski poziom w systemach breakout. Lagging Nature - średnie kroczące a systemy breakout zawsze będą spóźniać się Innymi słowy, nigdy nie mogą dotknąć dokładnie górnej lub dolnej części trendu To nieuchronnie skutkuje utratą potencjalnych zysków, które mogą czasem być znaczące. Efektowny efekt - wśród sił rynkowych, które są szkodliwe dla sukces systemów trenuj cych tendencje, jest to jeden z najczęstszych efektów bąbelkowych, gdy średnia ruchoma generuje fałszywy sygnał - to jest, gdy średnia spadnie tylko do zakresu, a następnie nagle odwraca kierunek Może to prowadzić do ogromnych strat, chyba że efektywne stop-lossy i techniki zarządzania ryzykiem są stosowane. Rynki na boku - systemy z tendencją są ze swej natury zdolne do zarabiania pieniędzy tylko na rynkach, które faktycznie prowadzą trend. Rynki również poruszają się bokiem w pewnym zakresie przez dłuższy okres czasu Czasami mogą wystąpić najwyższa niestabilność - czasem systemy tendencji mogą doświadczać pewnych skrajnych wahań, ale przedsiębiorca musi trzymać się swojego systemu Niezdolność spowoduje to pewną awarię. Systemy odwoławcze Zasadniczo celem systemu kontrtrend jest zakup najniższego poziomu i sprzedaż na najwyższym poziomie Główną różnicą między tym a systemem tendencji jest to, że system przeciwdziałający nie jest samo-korygowanie Innymi słowy, nie ma ustalonego czasu na wyjście ze stanowisk, a to prowadzi do nieograniczonego potencjału spadkowego Typy systemów kontrtrendowych Wiele różnych systemów uważa się za systemy kontrtrendowe Chodzi o to, aby kupować, gdy moment w jednym kierunku zaczyna blaknąć Jest to najczęściej obliczane przy użyciu oscylatorów Na przykład sygnał może być wygenerowany, gdy stochasty lub inne wskaźniki wytrzymałości względnej spada poniżej pewnych punktów Istnieją inne typy systemów obrotu kontrtrendami, ale wszystkie mają ten sam cel - kupić niskie i sprzedać wysokie. Podwójne przeciwdziałanie po systemach. Wymagane jest podjęcie decyzji mpirycznej - na przykład jeden z czynników, zdecydować się na punkty, w których relatywne wskaźniki siły zacierają się. Może zaistnieć najwyższa lotność - systemy te mogą również doświadczać pewnych ekstremalnych wahań i niezdolność do trzymania się systemu pomimo tej zmienności zapewni niezawodną awarię. Niski minus - jak poprzednio wspomniany, istnieje nieograniczony potencjał spadkowy, ponieważ system samoczynnie koryguje nie ma ustalonego czasu na wyjście z sytuacji. Podsumowanie Główne rynki, dla których odpowiednie systemy obrotu są rynkami kapitałowymi, walutowymi i terminowymi Każdy z tych rynków ma swoje zalety i wady Dwa główne typy systemów obrotu są tendencją i systemami przeciwdziałającymi Pomimo różnic, oba typy systemów, w ich etapach rozwojowych, wymagają empirycznego podejmowania decyzji przez autora Również systemy te podlegają ekstremalnej zmienności a to może wymagać pewnej wytrzymałości - ważne jest, aby tradec systemowy trzymał się swojego systemu w trakcie ich wykonywania razy W kolejnej odsłonie przyjrzymy się dokładniej jak zaprojektować system obrotu i omówić niektóre z programów, które handlowcy używają do ułatwienia swojego życia.